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贝叶斯风险是衡量一个决策法则的好坏的标准。一般来说，多数情况下，对于某一个(或某些)状态θ值，决策法则δ₁的风险函数值ρ(θ，δ₁)最小；而对于另一个(或另一些)θ值，另一个决策法则δ₂的风险函数最小，因此，评价一个决策法则的好坏，只能用在各种不同状态下其风险函数的平均值来衡量。贝叶斯风脸β(δ)就是当决策法则为δ，在状态θ下风险函数的平均值，决策法则一经确定，其贝叶斯风险即为一常数。它反映出利用这一决策法则决策的平均损失。